ریسک سیستمی در بخش بانکی
Authors
abstract
به دلیل بروز بحران مالی سال 2008، اهمیت مطالعه ریسک سیستمی در بخش بانکی بیش از پیش آشکار شد. ریسک سیستمی به احتمال سقوط سیستم مالی می پردازد که ناشی از ارتباط بین مؤسسات است. پژوهش حاضر، به تخمین ریسک سیستمی در بخش بانکی بازار بورس اوراق بهادار تهران، با سنجه دلتا ارزش در معرض خطر شرطی (covar∆)، به کمک مدل همبستگی شرطی پویا (dcc) می پردازد. برای این منظور، داده های بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1389 تا ابتدای 1394 انتخاب و سنجه یاد شده برای این بانک ها محاسبه شده است. سپس با استفاده از رگرسیون داده های پانل، ارتباط آن با مشخصه های اصلی بانک شامل ارزش در معرض خطر، نسبت اهرمی و سرمایه بررسی می شود. این پژوهش نشان می دهد ریسک سیستمی بازار در دوره مورد بررسی وابستگی بالایی با بخش بانکی دارد. با معیار سنجه یاد شده، بانک های مورد مطالعه رتبه بندی شده و نشان داده شده این سنجه ، با نسبت اهرمی، سرمایه و ارزش در معرض خطر رابطه مثبت و معنی داری دارد.
similar resources
ارزیابی اثر ریسک سیستمی بخش بانکی بر عملکرد اقتصاد کلان ایران
هدف: ریسک سیستمی، عامل بسیاری از بحرانهای مالی است و بر عملکرد اقتصاد در سطح کلان، آثار نامطلوبی میگذارد. برای سیاستگذاری اثربخش در خصوص مدیریت ریسک سیستمی، اندازهگیری و پایش مداوم ریسک سیستمی و بررسی سازوکار اثرگذاری آن بر اقتصاد کلان ضرورت دارد. هدف این مقاله، مطالعه اثر ریسک سیستمی بخش بانکی بر عملکرد شاخصهای کلان اقتصادی اعم از رشد اقتصادی با نفت و بدون احتساب نفت، اجزای تولید ناخالص ...
full textارزیابی ریسک سیستمی نظام بانکی از طریق مدلسازی توپولوژی شبکه بازار بین بانکی
هدف این مقاله مدلسازی، شناسایی توپولوژی و تحلیل شبکه بازار بین بانکی ایران به منظور ارزیابی ریسک سیستمی با استفاده از سنجه های آماری است که در تئوری شبکه های پیچیده به کار می رود. به این منظور از اطلاعات مربوط به تعاملات فی مابین 33 بانک و موسسه اعتباری فعال دربازار بین بانکی ایران از فروردین ماه 1389 الی شهریور ماه 1394 شامل 66 ماتریس ماهانه استفاده شده است. بررسی دو سنجه توزیع تجمعی درجه و مع...
full textارزیابی ریسک سیستمی در شبکه بانکی ایران توسط معیار تغییرات ارزش در معرض خطر شرطی
بحرانهای بانکداری دهههای اخیر سبب شد تا بحث ریسک سیستمی در بازارهای مالی از جمله بانکها مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد. در این تحقیق با استفاده از معیار تغییرات ارزش در معرض خطر شرطی (CoVaR ) به ارزیابی ریسک سیستمی در بخش بانکداری ایران نمودهایم. برای این منظور از بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تعداد 17 بانک را که حقوق صاحبان سهام آنها از سال 1389 تا بهار 1395 موجود است ا...
full textاندازهگیری و تحلیل ریسک سیستمی در بخش بانکداری ایران و بررسی عوامل مؤثر بر آن
در مطالعه حاضر با توجه به تأثیرپذیری ریسک بانکها و مؤسسات مالی از یکدیگر و ضرورت توجه به ریسک سیستمی بخش بانکی، میزان این ریسک بر مبنای سه معیار MES، ΔCoVaR و SRISK برای بانکهای فعال در بازار سرمایه در طی دوره 14/02/1392 تا 14/06/1397 محاسبه و اندازهگیری شده است. پس از محاسبه این شاخصها، با استفاده از تحلیلهای همبستگی و رگرسیونی، اثر برخی از مهمترین متغیرهای ذاتی بانکها و همچنین متغیرهای...
full textنقش سرمایه در ریسک سیستمی موسسات مالی
پژوهش حاضر، به تخمین ریسک سیستمی، یا به عبارت دیگر کمبود مورد انتظار سیستمی به عنوان یکی از معیارهای این ریسک می پردازد ؛ این معیار مقدار سرمایهای است که موسسات مالی در شرایط کمبود سرمایه سیستم مالی نیاز دارند و با ترکیبی از ارزش جاری سهام شرکت، نسبت کفایت سرمایه مناسب، و مقدار کل بدهی، محاسبه شده است. هدف اصلی این پژوهش رتبه بندی موسسات مالی در اقتصاد حاضر میباشد؛ برای این منظور تعداد 31 مو...
full textMy Resources
Save resource for easier access later
Journal title:
فصلنامه مدلسازی ریسک و مهندسی مالیجلد ۱، شماره ۱، صفحات ۱-۱۹
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023